PERUBAHAN TINGKAT LIKUIDITAS SAHAM DAN ABNORMAL RETURN YANG DIPENGARUHI OLEH PERISTIWA PEMECAHAN SAHAM
DOI:
https://doi.org/10.37932/ja.v8i2.73Kata Kunci:
Stock Split, Liquidity, Trading Volume Activity, Abnormal ReturnAbstrak
This study was conducted to determine the significance of changes in stock liquidity and abnormal stock returns before and after the stock split. The sample technique used in this study was purposive sampling and the criteria used included the issuer not taking other corporate actions at the same time as the stock split. The samples used in this study were 28 companies. The results of this study indicate that stock split events have a significant effect on the level of stock liquidity. Whereas for abnormal stock returns, stock splits do not affect the overall meaning, stock splits do not affect the level of abnormal stock returnsReferensi
Astuti, A.R.T. (2012). Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Harga Saham Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi, Universitas Hasanuddin: Makassar. (Tidak dipublikasikan).
Astuti, D. W. (2015). Dampak Stock Split Terhadap Likuiditas Saham. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta. (Tidak dipublikasikan).
Budi, S. & Lidharta, P.D. (2011). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Stock Split pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Jurnal Spread. Vol. 1, No. 1, April 2011: 62-73.
Cooper, D.R. and Schindler, P.S. (2014). Business Research Methods. 12th ed. McGraw-Hill:New York.
Fahmi, et al. (2009).Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Alfabeta: Bandung.
Fahmi, I. (2015). Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab. Alfabeta: Bandung.
Fortuna, C.H.R. (2010). Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Universitas Diponegoro: Semarang. (Tidak dipublikasikan).
Hadi, N. (2013). Pasar Modal. Graha Ilmu: Yogyakarta.
Hartono, J. (2010) Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Ketujuh. BPFE: Yogyakarta.
Hartono, J. (2013). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kedelapan. BPFE: Yogyakarta.
Hendrawijaya, M.D. (2009). Analisis Perbandingan Harga Saham, Volume Perdagangan Saham, dan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Pemecahan Saham (Studi pada perusahaan go public yang melakukan pemecahan saham antara tahun 2005-2008 di BEI). Tesis. Universitas Diponegoro: Semarang. (Tidak dipublikasikan).
Hidayat, A. (23 Maret 2017). Tutorial Cara Uji Wilcoxon Signed Rank Testhttps://www.statistikian.com/2014/07/tutorial-uji-wilcoxon-signed-rank-test.html/amp
Irianto, A. (2010). Statistika Konsep, Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
Izza, F. N. (2016). Analisis Pengaruh Stock Split TerhadapLikuiditas Saham dan FutureProfitability Perusahaan. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta. (Tidak dipublikasikan).
Jones, C.P.(2014). Investment Principles and Concepts. Twelfth Edition. John Wiley and Sons Singapore Pte. Ltd: Singapura.
Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Ruslianti, E. & Farida, E.N. (2010). Pemecahan Saham Terhadap Likuiditas dan Return Saham. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 12, No. 3.
Siregar, S. (2011). Statistika Deskriptif Untuk Penelitian. PT Raja Grafindo Persada; Jakarta.
Sunarto & Riduwan. (2014). Statistika Untuk Penelitian. Alfabeta: Bandung.
Syahyunan. (2015).Manajemen Keuangan 1. Edisi ketiga. USU press: Medan.
Tandelilin, E. (2010). Portofolio dan Investasi. Kanisius: Yogyakarta.
Tim Studi BAPEPAM-LK. (2011). Volatilitas Pasar Modal Indonesia dan Perekonomian Dunia. Kementerian Keuangan: Jakarta.
Utami, T.N., Maski, G. & Idrus, H.M.I. (2009). Dampak Pengumuman Stock Split Terhadap Return, Variabilitas Tingkat Keuntungan dan Aktivitas Volume Perdagangan Saham (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ Tahun 1997-1999). Wacana Vol. 12 No. 4.
Wati, L.N. 2018. Metodologi Penelitian Terapan dengan Aplikasi SPSS, EVIEWS, SmartPLS, dan AMOS. Jakarta: Pustaka Amri.
Widjanarko, I. (2012). Analisis Pengaruh Pemecahan Saham (Stock Split) Terhadap Likuiditas Saham Dan Return Saham. Skripsi Universitas Diponegoro: Semarang. (Tidak dipublikasikan).
##submission.downloads##
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
License Terms
